DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/55/107-112
Elgün Calalzadə
NANO İKT şirkəti
https://orcid.org/0000-0003-4391-3769
calalzadelgun00@gmail.com
Azərbaycan manatı və türk lirəsi arasındakı məzənnə əlaqəsinin
spektral və kointeqrasiya təhlili
Xülasə
Bu tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan manatı ilə Türkiyə lirəsi arasındakı valyuta məzənnələrinin statistik davranışını araşdırmaqdır. Son illərdə iki ölkə arasındakı iqtisadi və ticarət əlaqələrinin artması fonunda valyutaların bir-birinə təsirini başa düşmək əhəmiyyəti artmışdır. Məzənnələrin zamanla birlikdə hərəkət dərəcəsini qiymətləndirmək və bu əlaqənin hansı şəraitdə dəyişdiyini müəyyən etmək üçün bir sıra statistik yanaşmalar tətbiq edilmişdir. Məqsəd həm uzunmüddətli tarazlıq əlaqələrini araşdırmaq, həm də dövri dəyişkənliklərdə sinxronizasiya olubolmadığını təyin etməkdir. Bu məqsədlə valyuta məzənnələrinin daxili dövrlərini və təkrarlanan nümunələrini araşdırmaq üçün spektral analiz aparılmışdır. Periodoqramlardan istifadə etməklə bu dəyişkənliklərin dominant tezlikləri müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə, valyutaların zamanla statistik olaraq birlikdə hərəkət edib-etmədiyini qiymətləndirmək üçün həm Engle–Granger, həm də Johansen metodlarından istifadə olunaraq kointeqrasiya (cointegration) analizi tətbiq edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, inflyasiya, ticarət balansı, faiz dərəcələri və digər makroiqtisadi göstəricilər iki valyuta arasındakı əlaqəyə güclü təsir göstərir. Struktur və dövri birlikdə hərəkət nümunələri müşahidə edilmişdir ki, bu da valyuta məzənnələrinin idarə olunması sahəsində siyasət hazırlığı üçün əlavə təhlillərin vacibliyini göstərir.
Açar sözlər: spektral analiz, kointeqrasiya, valyuta məzənnəsi, manat, Türkiyə lirəsi