Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/106-111

Parviz Gasimov

Azerbaijan University 

master student

[email protected]


THE DYNAMICS OF LIQUIDITY RISKS: BANKING SECTOR RESILIENCE AND ECONOMIC IMPLICATIONS


Abstract

This article examines the dynamics of liquidity risks within the banking sector, their implications for financial stability, and the consequent effects on the broader economy. Liquidity risks, stemming from the inherent mismatch between a bank's short-term liabilities and long-term assets, pose significant challenges to financial institutions. These risks are exacerbated during periods of financial stress, leading to potential bank runs and systemic crises. The resilience of the banking sector against such risks is critical, hinging on both regulatory measures like the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and the Net Stable Funding Ratio (NSFR), and banks' internal liquidity management (such as Stress Tests) practices. This study explores how these mechanisms contribute to the stability of the financial system and examines their effectiveness in the face of evolving market conditions and economic policies. Furthermore, it delves into the economic implications of liquidity risks, highlighting the potential for credit crunches that can hamper economic growth, increase unemployment, and trigger recessions. The analysis concludes that a multifaceted approach, encompassing rigorous risk management, robust regulatory frameworks, and proactive financial oversight, is essential to mitigate liquidity risks and protect the economy. This comprehensive examination sheds light on the intricate interplay between liquidity risks, banking sector resilience, and economic outcomes, offering insights into the importance of safeguarding financial stability in a dynamically changing economic landscape.

Keywords: LCR, NSFR, liquidity, banking, finance, ratio


Pərviz Qasımov

Azərbaycan Universiteti

magistrant

[email protected]


Likvidlik risklərinin dinamikası: bank sektorunun dayanıqlılığı və iqtisadi nəticələr


Xülasə

Bu məqalədə bank sektorunda likvidlik risklərinin dinamikası, onların maliyyə sabitliyinə təsirləri və nəticədə daha geniş iqtisadiyyata təsirləri araşdırılır. Bankın qısamüddətli öhdəlikləri ilə uzunmüddətli aktivləri arasında xas uyğunsuzluqdan irəli gələn likvidlik riskləri maliyyə institutları üçün əhəmiyyətli problemlər yaradır. Bu risklər maliyyə gərginliyi dövründə daha da güclənir və potensial bank əməliyyatlarına və sistem böhranlarına səbəb olur. Bank sektorunun bu cür risklərə qarşı dayanıqlılığı kritikdir və həm Likvidliyin Örtülmə Əmsalı (LCR) və Xalis Stabil Maliyyələşdirmə Əmsalı (NSFR) kimi tənzimləmə tədbirləri, həm də bankların daxili likvidliyin idarə edilməsi (Stress Testləri kimi) təcrübələrindən asılıdır. Bu tədqiqat bu mexanizmlərin maliyyə sisteminin sabitliyinə necə töhfə verdiyini araşdırmaqda və inkişaf edən bazar şəraiti və iqtisadi siyasətlər şəraitində onların effektivliyini tədqiq etməkdədir. Bundan əlavə, o, likvidlik risklərinin iqtisadi nəticələrini araşdıraraq, iqtisadi artıma mane ola biləcək, işsizliyi artıra və tənəzzüllərə səbəb ola biləcək kredit böhranları potensialını vurğulayır. Təhlil belə nəticəyə gəlir ki, likvidlik risklərini azaltmaq və iqtisadiyyatı qorumaq məqsədilə ciddi şəkildə risklərin idarə edilməsini, möhkəm tənzimləyici bazaları və proaktiv maliyyə nəzarətini əhatə edən çoxşaxəli yanaşmanın olması vacibdir. Hərtərəfli araşdırma vasitəsilə likvidlik riskləri, bank sektorunun dayanıqlılığı və iqtisadi nəticələr arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəyə nəzər yetirilir və dinamik dəyişən iqtisadi mənzərədə maliyyə sabitliyinin qorunmasının vacibliyi haqqında fikirlər təklif edilir.

Açar sözlər: LCR, NSFR, likvidlik, bankçılıq, maliyyə, əmsal

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [694,81 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 54
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]